Примеры торговых стратегий

Ниже приведены некоторые примеры торговых алгоритмов.

Интервальные торговые стратегии

По некоторым ценным бумагам цена активно колеблется в "коридоре" значений, в связи с чем робот, покупащий бумаги в нижней границе коридора и продающий в верхней может быть прибылен. Коридор может определяеться как интервал цен, внутри которых происходит более 80% движения цены.

Стратегии на индикаторах технического анализа

Пример индикатора – скользящая средняя (MA). Это усредненная цена за заданный интервал времени. Алгоритмом строятся две MA, на большом интервале (длинная) и малом (короткая). В момент превышения длинной над короткой робот продает, в обратном случае – покупает. Конкретные значения большой и малой скользящей средней предлагается задавать в настройках алгоритма, либо рассчитывать на исторических данных.

Торговые алгоритмы, построенные на data mining и машинном обучении

На вход таким алгоритмам предоставляются исторические данные для обучения, на выходе - такой алгоритм возвращает вероятность роста или падения бумаги на текущих котировках. При значимоей величине прогноза алгоритм выставляет торговое поручение.

Роботы на "стакане"

Робот отслеживает "стакан". Если лотов в заявках на покупку больше, чем в лотах на продажу в определенное количество раз, то робот покупает инструмент по рыночной цене, в противном случае – продает, сразу выставляя поручение в обратную сторону, но с определенным процентом прибыли.

Робот на спреде

Робот при запуске формирует список инструментов, в которых спред (разница в "стакане" между лучшей ценой и лучшей ценой продажи) превышает определнное значение и выставляет две встречные заявки на покупку по нижней границе и на продажу по верхней, но всего на один шаг цены выгоднее существующих заявок. В дальнейшем периодически проводит коррекцию цен в случае, если в стакане появляются заявки выгоднее.

Примеры готовых роботов

Реализованные работы на Python можно посмотреть по ссылке.